Трейдеры и инвесторы собираются здесь

Делимся новостями, аналитикой, мнениями, инвестидеями.

Вот наш (мой) канал в Телеграм. Там разочарованные автоследователи одной из стратегий. Такой трейдинговый междусобойчик. Инвестирование, спекуляции, новости рынка и проч. полезности в формате дружеском и интимном.

Вот тут примерные причины.



Верно. Риск дефолта по ВДО оценивается примерно в 1%. Для этого 1) составляют диверсифицированный портфель 2) постоянно анализируют отчетность 3) по возможности готовы выпрыгнуть


Вот наглядно:

Кейс на портфель из 20 бумаг. По 5% на каждого

Берем на рынке 20 Эмитентов ВДО и формируем портфель. Средняя доха 14% годовых
Принимаем строгое правило.
1. Если в чате пишут - скам пора продавать - продаем
2. Если цена упала ниже 97 - начинаем смотреть за бумагой и думать че делать.
3. Если цена упала ниже 95 и мы не можем сказать что точно знаем почему - начинаем сливать
4. Если цена ушла ниже 90 - сливаем все

Вариант 1. Дефолтов нет - вы получаете 14% за год

Вариант 2. Один дефолт. Соблюдая правила вы начали выходить на 95 и вышли окончательно по 85. Средняя цена закрытия вышла 90.
Итого по 19 вы получаете 14% + по 90% от дефолтного вы получаете 14%. и вы теряете 10% от доли эмитента, т.е. 0,5% от депо = 108,3 + 5,13 = 113,43 - итого вы получили 13,43% в год

Вариант 3. Два дефолта. Соблюдая правила вы вышли в первом случае со средней 92 во втором - 85.
Итого по 18 вы получаете 14% + по 92% и по 85% от дефолтных вы получаете 14%. и вы теряете 8% и 15% от доли эмитента, т.е. 0,4%+0,75%=1,15% от депо = 102,6 + 5,244 +4,845 = 112,7 - итого вы получили 12,7% в год


Вариант 4. Три дефолта. Соблюдая правила вы вышли со средней 95, 90, 70.
Итого по 17 вы получаете 14% + по 95%,90% и 70% от дефолтных вы получаете 14%. и вы теряете 5%, 10% и 30% от доли эмитента, т.е. 0,25%+0,5%+1,5%=2,25% от депо = 96,9 + 5,415 +5,13+3,99 = 111,435 - итого вы получили 11,435% в год

Как видим при соблюдении жестких правил даже при 3 дефолтах - доходность держится неплохой.
В данных расчетах учитывалось история по которым снижение облигация до 0 длилось не 1 день и слить как правило возможность была. Но это не исключает варианта снижения со 100 до 0 за один день)

Жесткий вариант.
1. 1 дефолт 100% потеря
вы получаете 8,3% годовых, на уровне ОФЗ примерно

2. 2 Дефолта 100% потеря
вы получаете 2,6% годовых, чуть ниже чем депозит в Сбере

3. И только 3 дефолта в 100% потери
вы получаете -3,1% - на уровне некоторых инвесторов Альфа-Потока

Странно другое: люди не понимают, что банковский вклад - тоже риск. Учитывая процент, я бы 1000 раз предпочел бы ОФЗ (инструмент ЦБ) вкладу в частном банке.

вот я хз, ну выйти на улицу - тоже риск: могут убить, а могут и изнасиловать.
я делал депозит в баксах в Привате когда он был еще Бенин, потом Приват отжало т.н. гос-во, потом я снял бабло намного позже уже, просто понадобилось срочно. ничего не потерял, нигде никаких прососов, все вернули на руки. просто к Привату есть какое-то доверие репутационное, да и к Бене вобщемто

Воу воу! Частенько почитываю маскулист, сегодня случайно увидел что тут оказывается есть тема по трейдингу! Выражаю вам уважение мужчины, кто интересуется данной тематикой..! Это для настоящих мужчин без кавычек.! Но будьте бдительны! Первая книга по трейдингу которую я советую вам прочитать это ''лабиринт иллюзий'' Я профессиональный трейдер торгую сбербанк, крипту, фунт, золото, насдак, вхожу в топ 50 памм управляющих альпари. (конкретретнее уточнять не буду) Среднемесячную российскую зарплату я зарабатываю за неделю в среднем. Иногда за день. Иногда за пару часов... Редко) Заплатил я я за это сполна.. Две разрушенные семьи.. Так как шёл я к этому 9 лет, бабы считали меня безнадежным))) в итоге когда один остался, начало получаться.. Бабы реально тянут энергию, мужики учитывайте это.

Тему вкратце полистал, позже поотвечаю.

Я стал вменяемым трейдером за 7 лет. У всех по разному. При всем при этом я считаю что я во первых достаточно умен. И упрям как осел. Самооценка до успехов у меня была размером с солнечную систему, теперь она размером со вселенную)) Фактор везения не отменяю)) Стать хорошим трейдером не легче чем стать хорошим врачем к примеру..

О, Вот Вас-то нам и не хватало. Будьте в теме плиз.


А Альпари живы еще? Вы на Форексе?

Да, это совершенно реально с депозитом 1-1.5 миллиона.

У меня друг скальпит в интрадее. Но зачем-то ходит на работу за 60 т.р.

Интересующимся ВДО, вот часть портфеля, на мой взгляд хорошие облигации:

Если не секрет, каков прогноз до отсечки?

Сейчас я ещё в покупках. Прогнозов не делаю, как показала практика дело это довольно бесполезное.. Мне главное что бы не флет. На флете меня реально треплет, поэтому я работаю по нескольким инструментам с низкой корреляцией.

Да, а куда они денутся... если наше ''любимое'' правительство не закроет доступ к сайту из РФ, то и дальше будут жить)

А я наоборот хочу летом полностью перейти на интрадей скальпинг фьючерсов. И тогда флэт самое оно будет.

Вы БА торгуете или фьючерсами/опционами?

Мне вот интересно, как это у людей получается) Ведь лохи всякие не торгуют фьючерсами на моекса, правда? Что позволяет вашему другу торговать в плюс? В чём его преимущество перед другими трейдерами, среди которых есть крупные финансовые игроки, на кого работают лучшие эксперты, в чьих руках крутые компьютеры для обработки данных, свои сервера на площадках бирж для высокочастотного трейдинга и пр.

1. Речь идет о достаточно скромных суммах заработка 60-100 тр/мес По биржевым/трейдерским меркам - это копейки.

На движении ликвидного фьюча вполне реально делать 5-10-15 тр в день. Иногда и проигрывая 2-3 тр. В месяц, ну грубо 21 торговая сессия. 5 на 21 - примерно 105-110 тр.

2. У каждого трейдер своя ТС. Она может быть и не идеальной, но позволяет зарабатывать на хлеб.
Разумеется, торгуемые позиции надо ЗНАТЬ. Их характер, влияние разных событий, новостного фона и проч.

Ну и стоплоссы никто не отменял.


Или вы хотите, чтобы я представил четкую инструкцию как это делать?

Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Нет, конечно. Но торговля - это игра с нулевой суммой. Если кто-то зарабатывает, значит, кто-то теряет. Вот мне интересно - кто те неудачники, кто теряет деньги на торговле фьючерсами на моексе. По логике, индивидуальные трейдеры - самые слабые участники рынка, у них меньше информации, у них хуже экспертиза и медленнее каналы связи, у них объёмы, недостаточные для влияния на рынок. Т.е. именно они должны проигрывать крупным финансовым институтам. Но если они выигрывают, то кто ж проигрывает?

Видели как чайки подбирают убитую винтом рыбу за теплоходом? Вот миноритарии - те же чайки.


Вы ошибаетесь, если думаете, что крупные фонды всегда торгуют оптимально на уровне конкретных инструментов.
"Самые слабые" как раз могут хорошо изучить отдельные инструменты. А теперь представьте фонд, у которого во владении базовых активов 1500 наименований.

Фонд заходит в Сбер. Ему мало разницы вошел он по 201 или по 203. А вот миноритарии разница есть. И большая.
Фонд не будет гоняться за 0.5% во фьючерсе. А миноритарию на FORTS это очень даже деньги.

Ну вот возьмем буквально сегодняшнюю и вчерашнюю историю. Небольшой пролив LKOH-6.19. Шорт 20 лотов с 58200, закрытие сегодня 56600. Прибыль до налогов и без комиссий - 32000. Это при депозите/ГО в 215 тр.

За день на одном инструменте. Крупным игрокам эта локальная история мало интересна. А частному трейдеру - вполне себе хлеб. 32тр за сутки - сколько обычный человек работает за эти деньги?

Да, бумажка могла и не туда пойти. Но скорее всего - вниз. (Не буду объяснять свой скромный анализ Лукойла.) На то и даны мозги, соотносить вероятности, правильно ставить SL, вовремя фиксировать прибыль (или убыток) и, главное, правильно управлять рисками.

Психологический момент очень важен. Трейдер как никто должен быть устойчив к стрессу. Он должен быть готов видеть просадки в моменте и смиряться с зафиксированным убытком. Принимать это как нормальный рабочий процесс. А это ДАЛЕКО не каждый может.

Из 10 пришедших на курсы по трейдингу и открывших счет 9 уйдут под давлением разных факторов. Деньги они оставят 1 удачливому, устойчивому и настойчивому.

Люди постоянно приходят. Особенно после снижения ставок по банковским вкладам.

Вот вчера написал: Как пользоваться календарным спредом. Если кому-то понадобится.

БА сбер. Вообще, честно признаюсь, на фондовом рынке я еще молод и глуп)) Моя основная работа это ПАММ счет, торгую там в основном фунт, золото. Когда пошла прибыль с памма, начал вкладывать в другие активы и рынки. 70% моей работы это ТА, и 30% психология.

Сегодняшняя сделка по фунту. Вход заскринил, в конце суток закрою. на выходные не оставляю.

Из "верняков" на форексе сейчас - Straddle Trade на процентной ставке по NZD. отлично отрабатывает, прям легкие деньги раздают, жаль что только раз в полтора месяца. ну и скользит немного, но не критично, процентов 5- 7 брать можно на сделке. Возьмите на заметку кому надо.

Кто нибудь занимается скупой имущества банкротов? Сегодня с братом общался на эту тему, предлагает заняться... Хотелось бы узнать может какие подводные камни есть?

Не совсем так. Это справедливо только для сугубо закрытых рынков. Если вы купили скажем картину известного художника, и через 10 лет продали её дороже, то, разве можно сказать что продавец который вам её продал что то потерял? Думаю нет.